Доверительное управление
Инвестиционные продукты «Третьего Рима» представлены 7 стратегиями под управлением высококвалифицированной команды эффективных профессиональных менеджеров.
На протяжении шести лет с момента основания компании инвестиционные продукты «Третьего Рима» показывают стабильные результаты, превосходящие уровень инфляции и ставки депозитов.
Услуги по управлению активами предоставляются на базе индивидуальных счетов доверительного управления как на внутренней (субсчет «Третьего Рима» у прайм-брокера), так и на внешней (счет в банке рейтинга АА - Julius Baer, VP Bank (Schweiz) AG (Zürich), CBH или Открытие) платформе.
Также клиентам предоставляют возможности использования фидуциарных счетов, исполнения ордеров и консалтинговые услуги.
Классические бенчмарковые стратегии –
стратегии, список доступных инвестиций в которых ограничен одним классом активов, а также наличием
дополнительных ограничений внутри этого класса.
В этих стратегиях уровень доходности напрямую зависит от доходности соответствующего класса активов (бенчмарка). Добавленная стоимость этих стратегий (так называемая «альфа») выражается в достижении более высокого показателя доходности, чем выбранный для данной стратегии бенчмарк.
| Стратегия | Дата основания | Портфель (в годовых) | Бенчмарк (в годовых) | Портфель за 10.2015 г. | Бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| Глобальные облигации высокого кредитного качества | 13.10.2009 | 6,01% | 1,83% | 0,78% | 0,09% |
| Облигационная стратегия - умеренный риск | 01.10.2009 | 8,75% | 7,73% | 1,39% | 2,87% |
| Стратегия – глобальные акции | 01.01.2012 | 11,9% | 8,7% | 8,9% | 7,7% |
Стратегии абсолютного дохода –
стратегии, инвестирующие в различные классы активов, которые соответствуют классическим стратегиям хедж-фондов.
У данных стратегий нет бенчмарка, но при этом существует ограничение по уровню принимаемого риска в создаваемых портфелях. Риск (волатильность) портфеля снижается за счет комбинации некоррелированных между собой активов, а также длинных и коротких позиций. Целью стратегий является положительная динамика на длинном временном горизонте независимо от динамики отдельных классов активов или экономического цикла. При этом величина ожидаемой доходности зависит от уровня разрешенного риска.
| Стратегия | Дата основания | Портфель (в годовых) | Бенчмарк (в годовых) | Портфель за 10.2015 г. | Бенчмарк |
|---|---|---|---|---|---|
| Глобальная макростратегия | 01.01.2010 | 5,21% | 0,69% | 1,05% | 2,14% |
| Рыночно-нейтральная алгоритмическая стратегия | 01.01.2012 | 19,02% | -0,83% | 1,04% | -0,99% |
| Облигационная стратегия – специальные ситуации | 24.11.2009 | 12,68% | 6,87% | 2,33% | 9,89% |
| Стратегия недооцененных акций малой капитализации | 30.10.2009 | 8,78% | -9,63% | 9,33% | 4,70% |
